*券市場異常現象,是指風險調整後*券收益率超過預期收益率的現象。
摘要針對風險*券收益率的經驗分佈所具有的偏態和過度峯態等非正態分佈特徵,提出在非正態穩定分佈條件下研究投資組合模型。
6月8日以來,葡萄牙10年期借款成本一直在10%或以上,而類似存續期的希臘*券收益率為22.84%。