總的説來,債務期限9.53%的變異能由行業類別加以解釋,4.15%的變異能由地區虛擬變量加以解釋。
用帶有漲跌停虛擬變量的GARCH(1,1)模型,對上海股市交易最為活躍的30支股票在漲跌停機制影響下的鞅假設和收益波動進行了實*研究。