為了避免因樣本容量大小而造成的誤差,我們必須使用t分佈。
實*分析結果表明:EGARCH模型比較適合對我國股票市場波動*作長期預測,若假設收益序列服從t分佈,由此改進的EGARCH-T模型會得到比正態分佈下更好的擬合與預測效果。
六西格瑪黑帶應熟悉常用的概率分佈,包括超幾何分佈、二項式分佈、泊松分佈、正態分佈、指數分佈、卡方分佈、學者t分佈和f分佈。
一般地説,t分佈比正常分佈更平坦一些,對於不同的樣本容易都有一個不同的相應t分佈。