这个模型孜孜不倦的梳理市场，寻找套利机会。
对于投资者来说，正确的定价可以为其带来套利机会。
否则会有套利机会，结果就是重新调整相对价格，达到货*真实的估值。
德迪欧表示：“这就像货*一样。”考虑到各国税率不同，你可以较为精确地计算出他所说的“全球套利机会”。
这些模型无情地扫荡市场的套利机会。
在*，基础制造业劳动力套利机会转瞬即逝。
如果你发现了一个套利机会，那么只有其他人还不太知道它时，它才会让你盈利。
红利税率的多元化是引致投资者对股票估价差异*的原因之一，并且催生了现金股利除息前后的套利机会和增量交易。
但这样的无风险套利机会是不存在的。
现代金融理论对套利的研究就是对不能获得套利机会这一假定的含义的研究。
当协方差矩阵非正定时，要么存在套利机会，要么存在有效子集（即有多余的*券存在）。
本文根据套利定价理论的基本描述，直接得到存在套利机会的情况下求解套利组合的模型。
其结果是，伦敦的价格会逐渐上升，而纽约的价格会逐渐下跌，这样的套利机会将最终消失。
无套利原理假设金融市场不存在套利机会。
文章通过研究在发现套利机会后，以追踪误差最小化为目标建立指数复制的问题及其数学模型。
在一个国家内建立卖空交易条件，跨期套利机会会减少，跨期套利收益空间则变化不是很显著。
目前，计算机要试图利用持续仅几毫秒而非数小时的套利机会。
我认为，时间是市场上仍然存在的主要的套利机会。
这意味着存在套利机会。
LME铜价高企，其与纽约商品交易所之间存在的巨大套利机会推动生产商和贸易商将纽约商品交易所的铜库存运往lme位于圣路易斯的仓库。
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