“套息交易”简单造句，套息交易造句子

近几个月，高利润的“套息交易”是压低日元的主要原因。

日元套息交易放大了全球资本流动，使世界各地的资产价格泡沫进一步膨胀

近些年日圆成为了有利可图的套息交易的货*，投资者可以用便宜的价格借到日圆，并大肆把它们用于投资全球的高风险的资产。

套息交易的规模到底有多大无人知晓。

大量日元套息交易建仓后发生的事情可以说明这一点。

之前几周被“套息交易”(在日本廉价借入日元，然后贷给其他地区，以期获利)压低的日元也有上涨。

两国之间的利率之差应该等于低利率货*（里即日元）对于高利率货*的预期升值率，因此在理论上，套息交易的预期收益为零。

FannieMae和Freddie Mac摇身一变成为对冲基金，这个策略被称作“套息交易”。

但在套息交易长久以来都带来丰厚回报的情况下，谁又在乎理论怎么说呢？

这样的“套息交易”创造了低波动*的高回报。

但是，日元的套息交易却违背了这个逻辑：它导致日元的*值不升反降。

这应支持敞开式利率平价理论，挫败套息交易。

这样做唯一的危险在于这些国家的货*升值开始形成自我循环，诱使“套息交易者”为了赚钱而竭力尽可能长时间地维系这个循环。

第一, 这都得益于套息交易,交易额,和挥发*,都成为有别于整个市场水平和方向的更大的业绩增长点.

但套息交易怎么会行得通？

其他投资者也利用了“套息交易”，使他们能够借入低息的日圆，再将其投资于高收益的海外资产。

七国集团应给予套息交易足够的重视，不仅因为套息交易可能突然平仓并引发金融危机，还因为它扭曲了日元汇率，也扭曲了全球经济。