1、其中風險由複合泊松過程描述,相應的盈餘過程(surplusprocess)是一個跳躍過程。
3、在CKLS模型的基礎上,我們提出了一個加入跳躍過程的單因子利率期限結構模型。
2、為了研究股市的異常波動,本文引入泊松跳躍過程來刻畫*與美國股市的跳躍行為。