它可能是一個隨機分佈。我這兒沒有*粉筆,所以我將用一條虛線來表示厚尾分佈。
本文介紹研究相關*的一種統一而靈活的工具———copula,並使用Monte Carlo*方法對高斯copula和t-copula進行比較,結果表明,t-copula對度量服從厚尾分佈的貸款風險比高斯copula更精確。
實*結果表明,厚尾分佈的隨機波動*模型較正態分佈的隨機波動*模型能更好地描述我國股市的回報與波動*的特徵.