這個模型孜孜不倦的梳理市場，尋找套利機會。
對於投資者來説，正確的定價可以為其帶來套利機會。
否則會有套利機會，結果就是重新調整相對價格，達到貨*真實的估值。
德迪歐表示：“這就像貨*一樣。”考慮到各國税率不同，你可以較為精確地計算出他所説的“全球套利機會”。
這些模型無情地掃蕩市場的套利機會。
在*，基礎製造業勞動力套利機會轉瞬即逝。
如果你發現了一個套利機會，那麼只有其他人還不太知道它時，它才會讓你盈利。
紅利税率的多元化是引致投資者對股票估價差異*的原因之一，並且催生了現金股利除息前後的套利機會和增量交易。
但這樣的無風險套利機會是不存在的。
現代金融理論對套利的研究就是對不能獲得套利機會這一假定的含義的研究。
當協方差矩陣非正定時，要麼存在套利機會，要麼存在有效子集（即有多餘的*券存在）。
本文根據套利定價理論的基本描述，直接得到存在套利機會的情況下求解套利組合的模型。
其結果是，倫敦的價格會逐漸上升，而紐約的價格會逐漸下跌，這樣的套利機會將最終消失。
無套利原理假設金融市場不存在套利機會。
文章通過研究在發現套利機會後，以追蹤誤差最小化為目標建立指數複製的問題及其數學模型。
在一個國家內建立賣空交易條件，跨期套利機會會減少，跨期套利收益空間則變化不是很顯著。
目前，計算機要試圖利用持續僅幾毫秒而非數小時的套利機會。
我認為，時間是市場上仍然存在的主要的套利機會。
這意味着存在套利機會。
LME銅價高企，其與紐約商品交易所之間存在的巨大套利機會推動生產商和貿易商將紐約商品交易所的銅庫存運往lme位於聖路易斯的倉庫。
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