研究結果顯示滬市和深市的日市場換手率不服從正態分佈並且存在着自相關*和ARCH效應；
由於各組的檢驗期的收益率序列均不服從正態分佈並且有很強的相關*，因此採用兩組相關樣本非參數Wilcoxon符號秩檢驗法對執行慣*策略和反轉策略的兩組投資組合進行了檢驗。
金融學中我們常假設隨機變量,例如收益率,是服從正態分佈的
結果表明，滬銅期貨價格不服從正態分佈，價格之間存在長記憶*，從而對有效市場假説提出了質疑。
或認為解釋變量大多不服從正態分佈，一律採用了非參數檢驗。
在假設總體服從正態分佈的條件下，設計了抽樣區間，樣本容量和控制限都變化的全變化參數的中位值-極差聯合控制圖。
對該組複雜觀測數據及其取對數後的數據進行不同的分組，分別用正態曲線擬合，説明該組數據在不進行篩選的情況下並不服從正態分佈或對數正態分佈
另外,通過統計檢驗,驗*線*累積損傷也服從正態分佈。
針對法方程呈現病態且觀測值受到污染而不嚴格服從正態分佈的情況，探討運用擬準檢定法抗禦粗差，用嶺估計改善法方程的病態*。
通過手工數字化地形圖實驗，得出誤差的統計分佈服從正態分佈。
通過手工數字化地形圖實驗,得出誤差的統計分佈服從正態分佈.
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